Préparez le feuilletage la veille. Donnez lui 2 tours supplémentaires pour qu'il soit à 5 tours et laissez-le reposer au frais. Chauffez le four à 220° (th7).
Sur le plan de travail légèrement fariné, abaissez le feuilletage à 3mm d'épaisseur. Coupez 20 ronds de 6cm; posez-les sur la plaque du four humide; dorez-les à l'oeuf battu, puis rayez-les en croix avec une fourchette.
Faites cuire 10 à 15 minutes en surveillant. Dans une casserolle, mélangez tous les ingrédients de la garniture, portez à ébullition puis laissez cuire 2 minutes en fouettant sans arrêt.
Après cuisson des feuilletés, ouvrez-les en deux et garnissez-les d'une cuillerée à café bombée de garniture au roquefort chaude. Refermez.